مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تقارن لی در نظریه سرمایه گذاری بهینه – الزویر ۲۰۱۹

elsevier

 

مشخصات مقاله
ترجمه عنوان مقاله آنالیز تقارن لی برای یک معادله سهمی وار Monge-Ampère در نظریه سرمایه گذاری بهینه
عنوان انگلیسی مقاله Lie symmetry analysis for a parabolic Monge–Ampère equation in the optimal investment theory
انتشار مقاله سال ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه
هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد.
پایگاه داده نشریه الزویر
نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article)
مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد
نمایه (index) scopus – master journals – JCR
نوع مقاله ISI
فرمت مقاله انگلیسی  PDF
ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۶۳۲ (۲۰۱۷)
شاخص H_index ۱۰۰ (۲۰۱۹)
شاخص SJR ۰٫۹۳۸ (۲۰۱۹)
رشته های مرتبط اقتصاد، ریاضی
گرایش های مرتبط اقتصاد مالی
نوع ارائه مقاله ژورنال
مجله / کنفرانس مجله ریاضیات محاسباتی و کاربردی – Journal of Computational and Applied Mathematics
دانشگاه School of Mathematics and Statistics – Beijing Institute of Technology – China
کلمات کلیدی معادله Parabolic Monge-Ampere؛ تجزیه و تحلیل متقارن؛ `کاهش تقارن؛ راه حل های غیر قابل پیش بینی
کلمات کلیدی انگلیسی The parabolic Monge-Ampere equation; Lie symmetry analysis; ` Symmetry reductions; Invariant solutions
شناسه دیجیتال – doi
https://doi.org/10.1016/j.cam.2018.07.035
کد محصول E9350
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
سفارش ترجمه این مقاله سفارش ترجمه این مقاله

 

فهرست مطالب مقاله:
Abstract
۱٫ Introduction
۲٫ The model arise from optimal investment of mathematical finance theory
۳٫ Lie symmetry
۴٫ Symmetry reductions and invariant solutions
۵٫ Conclusions
References

بخشی از متن مقاله:
۱٫ Introduction

In recent years, there are many researches use Lie symmetry analysis to partial differential equations (PDEs) which arising from physics, chemistry , economics and other fields [1–۷]. The investigation of exact analytical solutions of PDEs play an important role for a long time. Lie symmetry analysis is one of the most effective methods for finding the exact analytical solutions of differential equations, and many authors used this method to find the analytical solutions of PDEs [8– ۱۲]. Lie symmetry analysis method was originally developed in the 19th century by the Norwegian mathematician Sophus Lie and developed in differential equations since Bluman and Cole proposed similarity theory for differential equations in 1970s [3, 7]. Over the last forty years, there was a considerable development in PDEs which arise in mathematical finance [13–۱۹]. It was worth pointing out that Bordag and Chmakova’s pioneering paper studied the evaluation of an option hedge-cost under relaxation of the price-taking assumption by Lie symmetry analysis method. In particular, they found some analytical solutions to a nonlinear Black-Scholes equation which incorporates the feedback-effect of a large trader in case of market illiquidity and showed that the typical solution would have a payoff which approximates a strangle, then used these solutions to test numerical schemes for solving a nonlinear Black-Scholes equation [16]. In this paper, we consider the following parabolic Monge-Ampere equation in ` the optimal investment theory [17]: usuyy + ryuyuyy − θu 2 y = 0, (1.1) where r, θ > 0 are constants. Existence of solutions to initial value problem for this equation were showed in [18]. The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, we recall the model Eq.(1.1) arise from optimal investment of mathematical finance theory. In Section 3, vector fields and optimal system are given by employing Lie symmetry analysis method. In Section 4, the similarity variables and analytical solutions of Eq.(1.1) are obtained by using optimal system. Finally, conclusions are presented at the end of the paper.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *