| مشخصات مقاله | |
| ترجمه عنوان مقاله | ریسک اصولی نظام مند در سیستم مالی: رتبه بندی پویا مبتنی بر expectile ها |
| عنوان انگلیسی مقاله | Rhyming abilities in a dual-task in school-age children who stutter |
| انتشار | مقاله سال ۲۰۲۱ |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ۳۶ صفحه |
| هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
| پایگاه داده | نشریه الزویر |
| نوع نگارش مقاله |
مقاله پژوهشی (Research Article) |
| مقاله بیس | این مقاله بیس نمیباشد |
| نمایه (index) | Scopus – Master Journals List – JCR |
| نوع مقاله | ISI |
| فرمت مقاله انگلیسی | |
| ایمپکت فاکتور(IF) |
۱٫۸۱۸ درسال ۲۰۲۰ |
| شاخص H_index | ۵۴ درسال ۲۰۲۰ |
| شاخص SJR | ۰٫۷۸۱ درسال ۲۰۲۰ |
| شناسه ISSN | ۱۰۵۹-۰۵۶۰ |
| شاخص Quartile (چارک) | Q2 |
| فرضیه | ندارد |
| مدل مفهومی | ندارد |
| پرسشنامه | ندارد |
| متغیر | دارد |
| رفرنس | دارد |
| رشته های مرتبط | اقتصاد، مدیریت |
| گرایش های مرتبط | اقتصاد مالی، مدیریت مالی |
| نوع ارائه مقاله |
ژورنال |
| مجله | International Review of Economics and Finance – مرور بین المللی اقتصاد و مالی |
| دانشگاه | Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain |
| کلمات کلیدی | |
| کلمات کلیدی انگلیسی | |
| شناسه دیجیتال – doi |
https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.001 |
| کد محصول | E15546 |
| وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
| دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
| سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
| فهرست مطالب مقاله: |
| Abstract Introduction Methodology Data and CARES estimation models Systematic risk analysis Systemic risk analysis An empirical comparison of systematic and systemic risk Conclusions Credit author statement I APPENDIX. References |
| بخشی از متن مقاله: |
| Abstract We provide an international comparison of rankings for systematic and systemic risk in the financial system and examine whether both types of risk co-exist. The rankings are based on the ormation provided by a coherent downside risk measure, the expected shortfall (ES), which we compute from expectiles. Using rolling windows, we obtain dynamic rankings for different banks as well as for financial services and insurance firms from different international regions using principal components analysis (PCA). The main evidence for ES5% indicates that banks from Asia are the most systematic and insurance groups from Europe are the most systemic during a crisis period. Our results have implications for supervisors regarding the regulation of financial firms, as well as for investors regarding the incorporation of diversifiable and non-diversifiable risks in their portfolios. Introduction The recent global financial crisis and the subsequent European sovereign debt crisis highlighted the importance of analyzing primary market risk. Financial institutions tend to leverage up to the maximum, which is revealed by the structure of their balance sheets. The complex network of exposures among financial institutions creates a significant threat that the surviving institutions will lose part or all of their investment in the financial system. |