دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکتدانلود رایگان مقالات سال 2015دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد مالی به زبان انگلیسیدانلود رایگان مقاله ISI اوراق بهادار به زبان انگلیسیدانلود رایگان مقاله ISI بازار بورس اوراق بهادار به زبان انگلیسیدانلود رایگان مقاله ISI پورتفولیو یا سبد سهام به زبان انگلیسیدانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت مالی به زبان انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس ( الزویر )

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله  Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange
ترجمه عنوان مقاله  تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی
فرمت مقاله  PDF
نوع مقاله  ISI
سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه
رشته های مرتبط اقتصاد و مدیریت
گرایش های مرتبط اقتصاد مالی و مدیریت مالی
مجله  فیزیک A
دانشگاه  گروه مدیریت، دانشکده حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی  نظریه ماتریس تصادفی، ماتریس همبستگی، نسبت مشارکت معکوس
کد محصول  ۷۶۸۲
نشریه  نشریه الزویر
لینک مقاله در سایت مرجع  لینک این مقاله در سایت الزویر (ساینس دایرکت) Sciencedirect – Elsevier
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود میباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین ترجمه مقاله را خریداری کنید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
خرید ترجمه این مقاله خرید ترجمه این مقاله

 

بخشی از متن مقاله:
۱ – مقدمه

بازار ها به دلیل جهانی سازی مالی به طور بیشتر و بیشتری به هم متصل و پویا شده اند . از اینرو ، سرمایه گذاران بایستی از روش هایی استفاده کنند که برگشتی های سرمایه مورد انتظار اشان را در این بازار ها به حداکثر می رسانند . درانجا روش های بیشماری برای این هدف وجود دارند که معروف ترین این روش ها مدل مارکوویتز می باشد ]۱[ . ریسک و برگشتی های سرمایه مورد انتظار بر اساس انحراف استاندارد و ارزش برگشتی های سرمایه مورد انتظار از طریق این مدل تخمین زده می شود . دیگر روش ها برای اداره کردن و بهینه سازی سنهام مطرح گردیدند . به نظر می رسد که همبستگی یک جزء مهم برای بررسی مدیریت سهام می باشد ؛ ما بایستی دارای روشی برای درک فعل و انفعالات بین ماتریس های برگشتی های سرمایه باشیم . روش های بیشماری برای بررسی همبستگی متقابل میان مجموعه ها پیشنهاد گردیدند ] ۲-۶ [ . گذشته از این ، همبستگی متقابل در میان چندین سری مالی بررسی گردید ] ۶-۱۳[ .

ما در این مقاله به روش جالب دیگر علاقمند می شویم که تئوری ماتریس تصادفی ( RMT) نامیده شد و برای بررسی همبستگی های متقابل بین سهام یک مجموعه اوراق بهادار استفاده می گردد . این روش در فیزیک هسته ای توسط ویگنر استفاده گردید ]۱۴[ . همچنین روش توسط دایسون و مهتا ] ۱۵[ برای توضیح سطوح انرژی هسته پیچیده استفاده گردید]۱۶[ .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا