مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار استراتژیک سرمایه گذاران رویکرد نمونه کار واریانس ( الزویر )

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله  On the strategic behavior of large investors: A mean-variance portfolio approach
ترجمه عنوان مقاله  درباره رفتار استراتژیک سرمایه گذاران بزرگ: رویکرد نمونه کارهای واریانس میانگین
فرمت مقاله  PDF
نوع مقاله  ISI
سال انتشار

مقاله سال ۲۰۱۶

تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه
رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط  برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، مدیریت استراتژیک و اقتصاد مالی
مجله  مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research
دانشگاه  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه Adolfo Ibañez، شیل
کلمات کلیدی  تحلیل سرمایه گذاری، سرمایه گذاران بزرگ، رفتار استراتژیک، تخصیص نمونه کار مارکوویتز، تعادل نش
کد محصول  ۷۲۶۹
نشریه  نشریه الزویر
لینک مقاله در سایت مرجع  لینک این مقاله در سایت الزویر (ساینس دایرکت) Sciencedirect – Elsevier
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود میباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین ترجمه مقاله را خریداری کنید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
خرید ترجمه این مقاله خرید ترجمه این مقاله

 

بخشی از متن مقاله:
چکیده

فرضیه کلیدی مدل مارکوویتز این است که همه ی تاجران به عنوان “یادداشت برداران قیمت ها” عمل می کنند. در مقاله حاضر، این رویکرد واریانس میانگین را در محیطی توسعه می دهیم که سرمایه گذاران بزرگ می توانند قیمت ها را در آن تکان دهند. به جای داشتن مشکل بهینه سازی افراد، تعادل نش سرمایه دارها را در می یابیم و مجددا مرز کارایی را تعریف می کنیم.

همچنین برنامه کاربردی تسهیل شده مدل کلی را با دو دارایی و دو سرمایه گذار به وجود می آوریم تا بر رفتار استراتژیک بالقوه سرمایه گذاران بزرگ و کوچک پرتو افکنیم. دستاوردهای ما این ادعا را اعتبار می بخشند که سرمایه داران بزرگ، عملکرد نمونه کارها را در رابطه با شرایط بازاری فوق العاده بالا می برند. به علاوه، سرمایه گذاران کوچک می توانند فقط در صورتی از محیط استاندارد سود ببرند که تاثیری کلی را بر عملکرد نهایی خود نداشته باشند. محیط “دو سر مایه گذار- دو دارایی”، به ما امکان کمیت بخشیدن به عملکرد و انجام تحلیل حساس با توجه به قدرت بازار سرمایه گذاران، خطر پذیری و کشش تقاضای هزینه را می دهد.

در آخر، برای گروهی از ETFهای شناخته شده، به طور عملی نشان می دهیم که چگونه تنوع قیمت ها بر اساس حجم تجاری تغییر می کند. همچنین شرح خواهیم داد که چگونه با داده های واقعی بازار مدلمان را تنظیم کنیم و از آن استفاده نماییم.

ثبت دیدگاه